[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
اصول اخلاقی انتشار مقاله ::
برای نویسندگان::
مراحل داوری وپذیرش مقالات::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
اسامی داوران::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
پایگاه های نمایه کننده

 

 

..
شبکه های اجتماعی نمایه کننده

File:Academia.edu logo.svg - Wikimedia Commons
..
:: سال 16، شماره 63 - ( 1403 ) ::
جلد 16 شماره 63 صفحات 15-1 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی دستکاری قیمت سهام در بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین
سید محمدرضا حبیب زاده1 ، رضا غلامی جمکرانی*2 ، محمدعلی رستگار سرخه3 ، سید کاظم چاوشی4
1- گروه مهندسی مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2- گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
3- گروه مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
4- گروه آموزشی مدیریت بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده:   (11 مشاهده)
 از با اهمیت­ترین پیش‌نیازهای گسترش و تعمیق بازار سرمایه به‌عنوان اصلی­ترین بازار اقتصادی کشور، اعتماد بازیگران این بازار به کارایی و درستی آن به‌عنوان مبنایی برای تعیین عادلانه و به دور از تقلب قیمت دارایی­ها است. از این رو، هدف از انجام این پژوهش شناسایی دستکاری قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است و با توجه به توسعه تکنولوژی و الگوریتم­های معاملاتی پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی در معاملات سهام در بازارهای سرمایه، بهره­گیری از ابزارهای توسعه‌یافته مبتنی بر یادگیری ماشین به‌منظور شناسایی دستکاری قیمت­ها در بازار سرمایه توسط نهادهای نظارتی ضروری تلقی می­گردد. در این پژوهش با استفاده از روش­های آماری مانند تسلسل، چولگی، کشیدگی و آزمون تشخیص ناهنجاری متنی به‌منظور آماده‌سازی و برچسب‌گذاری داده­ها، از انواع روش­های یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین‌بردار پشتیبان، شبکه عصبی چندلایه و رگرسیون لجستیک برای شناسایی دستکاری سهام طی بازه زمانی نیمه دوم 1398 تا پایان 1402 پرداخته شده است. برای این کار از اطلاعات 73 سهم از 19 صنعت پذیرش شده در بورس اوراق بهادار استفاده شده است. تعداد کل روزهای معاملاتی حدود 71،300 بوده که از این بین در 537 روز معاملاتی دستکاری رخ داده و در سایر روزها دستکاری اتفاق نیفتاده است. الگوریتم درخت تصمیم، از منظر توازن بین شاخص دقت، بازخوانی و شاخص  F2نسبت به سایر روش­ها عملکرد بهتری داشت. این نتیجه بیان می‌کند که یکی از مؤثرین راه‌ها برای شناسایی دستکاری قیمت استفاده از قواعد از قبل تعیین شده‌ای است که به‌وسیله مدل‌های درخت تصمیم استخراج شده و قابلیت به‌روزرسانی در فواصل زمانی مختلف را دارد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده متغیر حجم در همان روز دستکاری و متغیر حجم در یک روز معاملاتی قبل از دستکاری بیشترین اهمیت را در شناسایی دستکاری سهام دارند.
شماره‌ی مقاله: 1
واژه‌های کلیدی: بازار سرمایه، دستکاری قیمت سهام، برچسب‌گذاری داده، درخت تصمیم.
متن کامل [PDF 628 kb]   (6 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. فلاح شمس، میرفیض؛ و حمیدرضا کردلوئی. (1390). آزمون مدل‌هاي لاجيت و شبکه عصبي مصنوعي جهت پیش‌بینی دستکاري قيمت در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2(7): 69-37.
2. نورعلی دخت، حمید؛ رضا تهرانی و سعید فلاح‌پور. (1402). الگوریتم تشخیص معاملات مشکوک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل معاملات جعلی. مجله تحقیقات مالی 1(25): 62-27.
4. •
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Habibzadeh S M R, Gholami-Jamkarani R, Rastegar Sorkheh M A, Chavoshi S K. Iran Market Manipulation Detection Based On Machine Learning Algorithms Methods. fa 2025; 16 (63) : 1
URL: http://qfaj.mobarakeh.iau.ir/article-1-2778-fa.html

حبیب زاده سید محمدرضا، غلامی جمکرانی رضا، رستگار سرخه محمدعلی، چاوشی سید کاظم. شناسایی دستکاری قیمت سهام در بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین. حسابداری مالی. 1403; 16 (63) :1-15

URL: http://qfaj.mobarakeh.iau.ir/article-1-2778-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 16، شماره 63 - ( 1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه حسابداری مالی Quarterly Financial Accounting
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4710