1- گروه مهندسی مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 2- گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 3- گروه مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 4- گروه آموزشی مدیریت بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده: (39 مشاهده)
از با اهمیتترین پیش‌نیازهای گسترش و تعمیق بازار سرمایه به‌عنوان اصلیترین بازار اقتصادی کشور، اعتماد بازیگران این بازار به کارایی و درستی آن به‌عنوان مبنایی برای تعیین عادلانه و به دور از تقلب قیمت داراییهااست. از این رو، هدف از انجام این پژوهش شناسایی دستکاری قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است و با توجه به توسعه تکنولوژی و الگوریتمهای معاملاتی پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی در معاملات سهام در بازارهای سرمایه، بهرهگیری از ابزارهای توسعه‌یافته مبتنی بر یادگیری ماشین به‌منظور شناسایی دستکاری قیمتها در بازار سرمایه توسط نهادهای نظارتی ضروری تلقی میگردد. در این پژوهش با استفاده از روشهای آماری مانند تسلسل، چولگی، کشیدگی و آزمون تشخیص ناهنجاری متنی به‌منظور آماده‌سازی و برچسب‌گذاری دادهها، از انواع روشهای یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین‌بردار پشتیبان، شبکه عصبی چندلایه و رگرسیون لجستیک برای شناسایی دستکاری سهام طی بازه زمانی نیمه دوم 1398 تا پایان 1402 پرداخته شده است. برای این کار از اطلاعات 73 سهم از 19 صنعت پذیرش شده در بورس اوراق بهادار استفاده شده است. تعداد کل روزهای معاملاتی حدود 71،300 بوده که از این بین در 537 روز معاملاتی دستکاری رخ داده و در سایر روزها دستکاری اتفاق نیفتاده است. الگوریتم درخت تصمیم، از منظر توازن بین شاخص دقت، بازخوانی و شاخص F2نسبت به سایر روشهاعملکرد بهتری داشت. این نتیجه بیان می‌کند که یکی از مؤثرین راه‌ها برای شناسایی دستکاری قیمت استفاده از قواعد از قبل تعیین شده‌ای است که به‌وسیله مدل‌های درخت تصمیم استخراج شده و قابلیت به‌روزرسانی در فواصل زمانی مختلف را دارد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده متغیر حجم در همان روز دستکاری و متغیر حجم در یک روز معاملاتی قبل از دستکاری بیشترین اهمیت را در شناسایی دستکاری سهام دارند.
Habibzadeh S M R, Gholami-Jamkarani R, Rastegar Sorkheh M A, Chavoshi S K. Iran Market Manipulation Detection Based On Machine Learning Algorithms Methods. fa 2025; 16 (63) : 1 URL: http://qfaj.mobarakeh.iau.ir/article-1-2778-fa.html
حبیب زاده سید محمدرضا، غلامی جمکرانی رضا، رستگار سرخه محمدعلی، چاوشی سید کاظم. شناسایی دستکاری قیمت سهام در بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین. حسابداری مالی. 1403; 16 (63) :1-15
